Mcginley Dynamisk Forex Trading

Trading Software McGinley Dynamic Utviklet av John McGinley i 1990 og publisert i Market Technicians Assocrsquos Journal of Technical Analysis 1997, forsøker McGinley Dynamic å overvinne problemene med mer tradisjonelle enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt ved å justere seg automatisk i forhold til markedets hastighet. Dette gjør at McGinley Dynamics å følge prisene bevege seg tett i raske og sakte bevegelsesmarkeder, samtidig som man bedre unngår prisseparasjon og whipsaws. McGinley Dynamisk beregnes ved hjelp av formelen: Dynamisk D1 (Pris - D1) (N (PriceD1) 4) Hvor: D1 tidligere verdi av Dynamisk N utjevningsfaktor (perioder) McGinley mener at glidende gjennomsnitt (og hans dynamiske) skal brukes som utjevningsmekanismer fremfor som handelssystemer eller signalgeneratorer. Imidlertid kan McGinley Dynamic også brukes i stedet for tradisjonelle glidende gjennomsnitt. Vennligst referer til indikatoren for flytende gjennomsnitt for ytterligere detaljer. Materialene som presenteres på denne nettsiden er utelukkende til informasjonsformål og er ikke ment som investerings - eller handelsrådgivning. Forslag til lesemateriell er opprettet av eksterne parter, og reflekterer ikke nødvendigvis vurderingene eller representasjonene til Capital Market Services LLC. Vennligst se vår side for risikoopplysning for mer informasjon. Risikoansvarsforklaring: Online forex trading har en høy grad av risiko for kapitalen din, og det er mulig å miste hele investeringen. Bare spekulere med penger du har råd til å tape. Forex trading kan ikke være egnet for alle investorer, derfor sørg for at du fullt ut forstår de involverte risikoene, og søk selvstendig råd om nødvendig. Mitt siste eksperiment var på Mcginley dynamikken. Påstanden om at det er en av de mest pålitelige indikatorene, vekket oppmerksomhet. Den tekniske McGinley-dynamiske indikatoren tar sikte på å overvinne lagringen av de tradisjonelle enkle og eksponentielle glidende gjennomsnittene, indikatoren justerer automatisk seg i forhold til markedets hastighet. McGinley Dynamic ser ut som en glidende gjennomsnittslinje, men det er ment å være en jevningsmekanisme for priser som viser seg å spore langt bedre enn noe bevegelige gjennomsnitt. Det er også ment å minimere prisseparasjon, pris whipsaws og klemmer priser mye nærmere. Og det gjør dette automatisk fordi det er en faktor av formelen. På grunn av beregningen øker dynamikklinjen i nedmarkeder ettersom prisene følger, men beveger seg sakte i oppmarkeder. Man ønsker å være rask til å selge i et down-marked, men ri opp et marked så lenge som mulig. MD 8211 McGinley Dynamic N - Dynamic Tracking Factor Her er forskjellen mellom Dynamic og prisen divisjonert med N ganger forholdet mellom de to til den fjerde kraften. Tellerforskjellen gir oss et tegn, opp eller ned, og nevneren holder oss prosentvis innenfor grensene definert av N. Den fjerde kraften gir beregningen en justeringsfaktor som øker skarpere, jo større forskjellen mellom dynamisk og nåværende data . McGinley Dynamic (MD) skal unngå whipsaws fordi Dynamic Line automatisk følger prisene i et hvilket som helst marked raskt eller sakte. Det skal være som en styringsmekanisme som holder seg tilpasset prisene når markeder øker eller bremser. Personlig finner jeg ikke denne indikatoren veldig nyttig. Kanskje det er bedre som et verktøy for å måle markedet i stedet for en vanlig indikator. Selvfølgelig fungerer MD bedre enn i vanlig EMS når det gjelder tett sporing av aksjene og når det gjelder whipsaws. Jeg omslutter et diagram med MD (gul linje) og for å sammenligne har jeg skrevet en 20 EMA (Red Line). For de som er interessert i å eksperimentere, er jeg omsluttende avl. Gi meg beskjed hvis du finner noe interessant aspekt av MD. Den mest pålitelige indikatoren You039ve aldri hørt om John R. McGinley er en sertifisert markedstekniker. tidligere redaktør av Market Technicians Assn. Journal of Technical Analysis og oppfinner av McGinley Dynamic. McGinley jobbet innenfor rammen av bevegelige gjennomsnittsverdier gjennom 1990-årene, og forsøkte å finne en responsiv indikator som automatisk ville reagere mer på de raske dataene enn enkle eller eksponentielle glidende gjennomsnitt. SMA Vs. EMA Simple moving average (SMA) utjevning av prisaktivitet ved å beregne tidligere sluttkurser og dividere med antall perioder. For å beregne et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. legg til sluttkursene de siste 10 dagene og divider med 10. Jo jevnere det bevegelige gjennomsnittet, jo tregere reagerer det på prisene. Et 50-dagers glidende gjennomsnitt beveger seg langsommere enn et 10-dagers glidende gjennomsnitt. Et 10- og 20-dagers glidende gjennomsnitt kan til og med oppleve en volatilitet av priser som kan gjøre det vanskeligere å tolke prishandlingen. Falske signaler kan forekomme i disse perioder, noe som skaper tap fordi prisene kan komme for langt foran markedet. Et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) reagerer på prisene mye raskere enn et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at EMA gir mer vekt til de nyeste dataene enn de eldre dataene. Det er en god indikator på kort sikt og en god metode for å ta vare på kortsiktige trender, og det er derfor handelsmenn bruker både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt samtidig for inngang og utganger. Likevel kan det også etterlate dataene. Problemet med bevegelige gjennomsnitt I sin undersøkelse av bevegelige gjennomsnitt som gikk langt lenger enn de grunnleggende eksemplene som allerede var vist, hadde McGinley-glidende gjennomsnitt mange problemer. Det første problemet var at de ikke ble brukt på riktig måte. Flytte gjennomsnitt i ulike perioder opererer i varierende grad på forskjellige markeder. For eksempel, hvordan kan man vite når man skal bruke en 10-dagers til et 20- til 50-dagers glidende gjennomsnitt på et raskt eller saksomt marked. For å løse problemet med å velge lengden på det bevegelige gjennomsnittet som gjelder for dagens marked, tilpasser McGinley Dynamic seg automatisk til markedets hastighet. McGinley mener at glidende gjennomsnitt bare bør brukes som utjevningsmekanisme i stedet for et handelssystem eller signalgenerator. Det er en skjerm av trend. Men et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt er av med fem dager eller halve lengden. Sjansene er gode at det store flyttepriset allerede skjedde på den femte dagen av et 10-dagers enkeltflytende gjennomsnitt. I tillegg skal et 10-dagers glidende gjennomsnitt skje riktig fem dager før nåtidspunktet. Videre fant McGinley glidende gjennomsnitt unnlatelse av å følge priser ettersom store skillnader ofte eksisterer mellom priser og flytte gjennomsnittlige linjer. McGinley forsøkte å eliminere disse problemene ved å oppfatte en indikator som ville kramme prisene tettere, unngå prisskillelse og whipsaws og ville følge priser automatisk i raske eller langsomme markeder. McGinley Dynamic Dette gjorde han med oppfinnelsen av McGinley Dynamic. Formelen er: McGinley Dynamic ser ut som en glidende gjennomsnittslinje, men det er en utjevningsmekanisme for priser som viser seg å spore langt bedre enn noen bevegelige gjennomsnitt. Det minimerer pris separasjon, pris whipsaws og klemmer prisene mye nærmere. Og det gjør dette automatisk, da dette er en faktor av formelen. På grunn av beregningen øker dynamikklinjen i nedmarkeder ettersom prisene følger, men beveger seg sakte i oppmarkeder. Man ønsker å være rask til å selge i et down-marked, men ri opp et marked så lenge som mulig. Den konstante N bestemmer hvor tett Dynamic sporer indeksen eller lageret. Hvis man emulerer et 20-dagers glidende gjennomsnitt, for eksempel, bruk en N-verdi halvparten av det bevegelige gjennomsnittet eller i dette tilfellet 10. Det unngår kraftig piskesager fordi Dynamic Line automatisk følger prisene i et hvilket som helst marked raskt eller sakte, det er som en styringsmekanisme som holder seg tilpasset prisene når markeder øker eller bremser. Det kan påberopes for handelsbeslutninger, men McGinley oppfunnet Dynamic i 1997 som et markedsverktøy i stedet for som handelsindikator. Konklusjon Enten det kalles et verktøy eller en indikator, er McGinley Dynamic et fascinerende instrument oppfunnet av en markedstekniker som har fulgt og studert markeder og indikatorer i nesten 40 år. For mer informasjon om indikatorer og markedsverktøy, ta en titt på vår tekniske analyseoppgave.